Algo Trading und Künstliche Intelligenz für den Commodity-Handel
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Ingo Passenberg
Director Commodity Trading & Risk Management bei PwC Deutschland
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Das steckt hinter dem Algo-Trading-Trend – und so können Sie davon profitieren
Mit Algo Trading, kurz für Algorithmic Trading, lässt sich der Handelsprozess automatisieren, sodass menschliches Eingreifen nur noch in begrenztem Umfang nötig ist. Markt- und Preisinformationen werden für den Commodity-Handel an der Börse automatisiert bereitgestellt und mithilfe von Künstlicher Intelligenz verarbeitet. Die Analysen basieren auf historischen Daten und komplexen mathematischen Modellen. Der Begriff des Algorithmic Trading beschreibt zudem die Automatisierung des Handelsprozesses, sodass menschliches Eingreifen nur noch in begrenztem Umfang nötig ist. Quantitatives Trading hingegen bezieht sich auf den Einsatz von mathematischen und statistischen Modellen zur Analyse von Handelsmärkten und zur Identifizierung profitabler finanzieller und physischer Handelsmöglichkeiten, wobei der Schwerpunkt auf der quantitativen Analyse und der Nutzung großer Datenmengen liegt.
„Der Hauptvorteil ist schnell erklärt: Wenn Trading Robots handeln, lassen sich Marktopportunitäten, die ohne den Einsatz von Algos nicht identifiziert oder realisiert worden wären, optimal auszunutzen. Denn Algorithmen können marktrelevante Daten automatisiert und damit umfassender und schneller auswerten als der Mensch.“
Weitere Vorteile des algorithmischen Handels sind Kostenersparnisse sowie das Ausschalten von Emotionen und daraus resultierenden irrationalen Entscheidungen. Zudem reduziert ein guter Algorithmus das Risiko von versehentlichen Fehlern beim Handelsabschluss.
Unsere Expert:innen sind mit den Herausforderungen auf dem Weg zur erfolgreichen Implementierung von Algo Trading vertraut. Profitieren Sie von unseren Spezialist:innen aus den Bereichen Commodity Trading & Risk Management, Financial Services Consulting und Technology Consulting.
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So implementieren Sie Ihr Algo Trading erfolgreich
Die Implementierung von Algo Trading ist komplex. Damit eine erfolgreiche Einführung gelingt, muss das Projekt in die Gesamtstrategie des Unternehmens eingebettet werden. Wichtig ist es zudem, Ineffizienzen bei der Nutzung von Daten und Technologie zu vermeiden und eine Überwachung der Algos sicherzustellen. Darüber hinaus ist tiefgehendes technisches Wissen erforderlich, um Modelle, Methoden und Strategien zu entwickeln.
Die EU-Verordnung 2017/589 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU (kurz: RTS 6) beschreibt die grundlegenden Anforderungen an die Implementierung von Prozessen und Kontrollen beim algorithmischen Handel. RTS 6 ist für Wertpapierfirmen seit 2018 bindend. Die Anforderungen sind auf Algo Trading außerhalb der Wertpapierfirmen übertragbar.
RTS 6 ist die Basis für ein belastbares Rahmenwerk für Algo Trading. Die Verordnung teilt sich in fünf Bereiche auf, die wichtige Rahmendaten für die Ausgestaltung der Organisation und Governance des Algorithmic Trading liefern.
PwC unterstützt Sie ganzheitlich dabei, den Reifegrad Ihres Algo Tradings zu bewerten. Dabei berücksichtigen wir selbstverständlich regulatorische, organisatorische, prozessuale und technologische Anforderungen sowie die neuesten regulatorischen Entwicklungen und Best Practices im Bereich des algorithmischen Handels und Machine Learning.
Unsere Services im Überblick
- Unterstützung beim Einstieg ins Algo Trading
- Entwicklung von algorithmischen und quantitativen Handels- und Risikoframeworks
- Optimierung von Ausführungsstrategien
- Algorithmisches und quantitatives Trading für Asset-Optimierung
- Beratung beim Einsatz neuer Technologien
Unterstützung beim Einstieg ins Algo Trading
Handeln auf der Basis von Algorithmen: Wir geben Ihnen Einblicke in Best Practices in Bezug auf den Projektansatz und in typische Fallstricke, die bei der Implementierung von Algo Trading lauern. Außerdem zeigen wir Ihnen Use Cases von Branchenführern und helfen Ihnen bei der Entwicklung, Bewertung sowie Priorisierung Ihrer eigenen Use Cases. In diesem Kontext erhalten Sie einen unabhängigen Blick von außen auf Ihre Algo-Strategie.
Ihr Mehrwert
PwC bietet Ihnen ganzheitliche Unterstützung beim Algo-Handel: Wir bewerten den Reifegrad Ihres Algo Tradings und unterstützen Sie bei der Implementierung. Dabei berücksichtigen wir selbstverständlich regulatorische, organisatorische, prozessuale und technologische Anforderungen.
Unsere umfassende Branchenkenntnis und unser tiefes Verständnis der Marktmechanismen ermöglichen es uns, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die Ihre Handelsstrategien optimieren und Ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern.
„In einer sich schnell verändernden Marktlandschaft ist es entscheidend, auf bewährte und zuverlässige Lösungen zu setzen, um Risiken zu minimieren, die Transparenz zu erhöhen und die Profitabilität zu maximieren.“
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