Algo Trading und Künstliche Intelligenz für den Commodity-Handel
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Ingo Passenberg
Director Commodity Trading & Risk Management bei PwC Deutschland
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Das steckt hinter dem Algo-Trading-Trend – und so können Sie davon profitieren
Mit Algo Trading, kurz für Algorithmic Trading, lässt sich der Handelsprozess automatisieren, sodass menschliches Eingreifen nur noch in begrenztem Umfang nötig ist. Markt- und Preisinformationen werden für den Commodity-Handel an der Börse automatisiert bereitgestellt und mithilfe von Künstlicher Intelligenz verarbeitet. Die Analysen basieren auf historischen Daten und komplexen mathematischen Modellen. Der Begriff des Algorithmic Trading beschreibt zudem die Automatisierung des Handelsprozesses, sodass menschliches Eingreifen nur noch in begrenztem Umfang nötig ist. Quantitatives Trading hingegen bezieht sich auf den Einsatz von mathematischen und statistischen Modellen zur Analyse von Handelsmärkten und zur Identifizierung profitabler finanzieller und physischer Handelsmöglichkeiten, wobei der Schwerpunkt auf der quantitativen Analyse und der Nutzung großer Datenmengen liegt.
„Der Hauptvorteil ist schnell erklärt: Wenn Trading Robots handeln, lassen sich Marktopportunitäten, die ohne den Einsatz von Algos nicht identifiziert oder realisiert worden wären, optimal auszunutzen. Denn Algorithmen können marktrelevante Daten automatisiert und damit umfassender und schneller auswerten als der Mensch.“
Weitere Vorteile des algorithmischen Handels sind Kostenersparnisse sowie das Ausschalten von Emotionen und daraus resultierenden irrationalen Entscheidungen. Zudem reduziert ein guter Algorithmus das Risiko von versehentlichen Fehlern beim Handelsabschluss.
Unsere Expert:innen sind mit den Herausforderungen auf dem Weg zur erfolgreichen Implementierung von Algo Trading vertraut. Profitieren Sie von unseren Spezialist:innen aus den Bereichen Commodity Trading & Risk Management, Financial Services Consulting und Technology Consulting.
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So implementieren Sie Ihr Algo Trading erfolgreich
Die Implementierung von Algo Trading ist komplex. Damit eine erfolgreiche Einführung gelingt, muss das Projekt in die Gesamtstrategie des Unternehmens eingebettet werden. Wichtig ist es zudem, Ineffizienzen bei der Nutzung von Daten und Technologie zu vermeiden und eine Überwachung der Algos sicherzustellen. Darüber hinaus ist tiefgehendes technisches Wissen erforderlich, um Modelle, Methoden und Strategien zu entwickeln.
Die EU-Verordnung 2017/589 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU (kurz: RTS 6) beschreibt die grundlegenden Anforderungen an die Implementierung von Prozessen und Kontrollen beim algorithmischen Handel. RTS 6 ist für Wertpapierfirmen seit 2018 bindend. Die Anforderungen sind auf Algo Trading außerhalb der Wertpapierfirmen übertragbar.
RTS 6 ist die Basis für ein belastbares Rahmenwerk für Algo Trading. Die Verordnung teilt sich in fünf Bereiche auf, die wichtige Rahmendaten für die Ausgestaltung der Organisation und Governance des Algorithmic Trading liefern.
PwC unterstützt Sie ganzheitlich dabei, den Reifegrad Ihres Algo Tradings zu bewerten. Dabei berücksichtigen wir selbstverständlich regulatorische, organisatorische, prozessuale und technologische Anforderungen sowie die neuesten regulatorischen Entwicklungen und Best Practices im Bereich des algorithmischen Handels und Machine Learning.
Unsere Services im Überblick
- Unterstützung beim Einstieg ins Algo Trading
- Entwicklung von algorithmischen und quantitativen Handels- und Risikoframeworks
- Optimierung von Ausführungsstrategien
- Algorithmisches und quantitatives Trading für Asset-Optimierung
- Beratung beim Einsatz neuer Technologien
Unterstützung beim Einstieg ins Algo Trading
Handeln auf der Basis von Algorithmen: Wir geben Ihnen Einblicke in Best Practices in Bezug auf den Projektansatz und in typische Fallstricke, die bei der Implementierung von Algo Trading lauern. Außerdem zeigen wir Ihnen Use Cases von Branchenführern und helfen Ihnen bei der Entwicklung, Bewertung sowie Priorisierung Ihrer eigenen Use Cases. In diesem Kontext erhalten Sie einen unabhängigen Blick von außen auf Ihre Algo-Strategie.
Entwicklung von algorithmischen und quantitativen Handels- und Risikoframeworks
Ein wettbewerbsfähiges algorithmisches und quantitatives Handelsframework umfasst regulatorische Best Practices, quantitative und qualitative Bewertungen basierend auf modernster Branchenexpertise. Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung und Implementierung von internen Prozessen und Verfahren, der Risikobewertung und -überwachung sowie der IT-Implementierung. Unser Ansatz umfasst die Parametrisierung, Benchmarking und die Messung der risikoadjustierten Performance, um neue Risiken zu minimieren und die Transparenz zu verbessern.
Optimierung von Ausführungsstrategien
Eine sorgfältige Kalibrierung der Ausführungsalgorithmen, ist entscheidend, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Wir helfen Ihnen, diese Algorithmen präzise anzupassen und so die Effizienz und Effektivität Ihrer Handelsstrategien zu maximieren.
Algorithmisches und quantitatives Trading für Asset-Optimierung
Wir bieten spezialisierte Dienstleistungen im Bereich des algorithmischen und quantitativen Tradings zur Optimierung von Assets, einschließlich Batteriespeichersystemen, erneuerbaren Energien und flexiblen Energieressourcen. Unsere Expertise umfasst die Begleitung während der Entwicklung und Implementierung von Handelsstrategien, die auf die Maximierung der Effizienz und Rentabilität Ihrer Assets abzielen. Wir unterstützen Sie bei der Modellierung und algorithmischen Ausführung, um die bestmöglichen Handelsentscheidungen zu treffen und die Performance Ihrer Assets zu optimieren.
Beratung beim Einsatz neuer Technologien
Neue Technologien wie Machine-Learning-Lösungen und moderne Entwicklungsplattformen heben die technische Umsetzung und Automatisierung von Handelsstrategien auf eine neue Ebene. Die Performance und Skalierbarkeit der in der Regel cloud-basierten Lösungen ermöglichen eine schnelle und regelkonforme Umsetzung der Geschäftsanforderungen, bedingen aber auch eine hohe Technologiekompetenz im Design und Betrieb der neuen Plattform.
Ihr Mehrwert
PwC bietet Ihnen ganzheitliche Unterstützung beim Algo-Handel: Wir bewerten den Reifegrad Ihres Algo Tradings und unterstützen Sie bei der Implementierung. Dabei berücksichtigen wir selbstverständlich regulatorische, organisatorische, prozessuale und technologische Anforderungen.
Unsere umfassende Branchenkenntnis und unser tiefes Verständnis der Marktmechanismen ermöglichen es uns, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die Ihre Handelsstrategien optimieren und Ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern.
„In einer sich schnell verändernden Marktlandschaft ist es entscheidend, auf bewährte und zuverlässige Lösungen zu setzen, um Risiken zu minimieren, die Transparenz zu erhöhen und die Profitabilität zu maximieren.“
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