Case Study: Globale Bank identifiziert mit Climate Excellence physische Klimarisiken in ihrem Kreditportfolio

Die Situation

Wesentliche klimabezogene Risiken und ihrer finanziellen Auswirkungen identifizieren

Eine große globale Bank sah sich mit steigenden Anforderungen von Investoren und Aufsichtsbehörden konfrontiert, klimabezogene Risiken zu identifizieren, zu bewerten und zu managen sowie darüber zu berichten. Physische Klimarisiken wie Überschwemmungen und tropische Wirbelstürme werden mit dem Klimawandel häufiger und intensiver werden und können die Performance von Kreditportfolios beeinflussen, indem sie die Profitabilität der Kreditnehmer beeinträchtigen. Die Bank beauftragte daher PwC, die potenziellen finanziellen Auswirkungen klimabezogener physischer Risiken in ihrem Kreditportfolio über eine Reihe von Temperaturszenarien zu identifizieren und zu bewerten – auch als Vorbereitung für die Integration in ihren Standard-Risikomanagementprozess.

Unser Ansatz

Nutzung von Climate Excellence zur Portfolioanalyse für eine Reihe von Klimaszenarien

Unsere Klimaexperten nutzten das PwC Climate Excellence Tool, um die Wesentlichkeit verschiedener physischer Klimarisiken zu bewerten und die potenziellen finanziellen Auswirkungen auf mehrere Tausend Kreditnehmer zu quantifizieren. Für verschiedene zukünftige Klimaszenarien konnte das Tool der Bank ein hohes Maß an Transparenz über die zukünftigen finanziellen Auswirkungen verschaffen, Risiko-Hotspots identifizieren und die potenziellen Auswirkungen auf die Profitabilität jedes einzelnen Geschäftspartners weltweit darstellen.

Das Projektergebnis

Ein klimaresilientes Portfolio

Die Szenarioanalyse lieferte der Bank ein detailliertes Verständnis der potenziellen Klimarisiken für jeden einzelnen Kreditnehmer und eine wissenschaftlich fundierte Grundlage für strategische Entscheidungen hinsichtlich Kreditrisikomanagement und Portfoliomanagement. Dies ermöglichte der Bank, geeignete Maßnahmen zur Risikomitigierung zu ergreifen und die Widerstandsfähigkeit des Kreditportfolios gegenüber physischen Klimarisiken zu stärken. Der Kunde erwarb im Anschluss an das Projekt eine Lizenz für Climate Excellence, um sein Portfolio iterativ bewerten zu können.